如果这里要求用vasicek 模型，这里的15.1和12.6怎么用

B选项为什么对啊，支出的少了，信用风险怎么就上升了

老师讲的d2的计算公式是为了分析去资产收益率r的关系变形了么？一级学的计算公式是d2计算公式第一项分子为啥不是in（v/ke-rt），如果按这个分析，当rf上升时，d2是上升的呀？

请问老师违约距离代表什么意义，长好还是短好

这里的系数为何加总不等于1？0.6+0.5-0.1，

Credit这家公司的信用风险为什么增加了？

老师，D选项视频里老师说通过mapping的方法将这些风险因子整合在VaR中，我想请问这个知识点在哪里呢？怎么理解这个整合通过mapping的方法呢？

1. 这里为什么是默认的stressed market的情况？2. spread变大流动性变差，spread变小流动性变好吗？spread和流动性的关系是什么

这类题怎么看long，short是增加了asset还是debt？看了很多之前的问答有点不明白

选项为什么只考虑正的position value呢？Assuming there are no netting agreements in place with the counterparty, determine the current credit exposure to the counterparty.