天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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包含FRM二级传统在线课程、通关课程及试题相关提问答疑;

老师,目前我对于PIT这个方法的理解是:首先要有一个估计var的模型,而这个模型涉及到对于一组P/L数据的分布assumption,然后用这个分布,找到了var,然后再用pit backtesting的方式,用这个分布公式转换成的cdf的公式,算出了P/L对应的概率,然后去看是否能画的出来均匀分布?如果不对的话,是否能更直接,通俗易懂的,把这个逻辑关系给我讲一下呢?就是我不理解的是全程只用到了P/L的数据,但是为什么能测试出来VaR的准确程度呢?

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First National Bank's loans total $135 million but recently have been as high as $150 million, with a trend growth rate of about 10 percent a year.增长的基数应该为135,而不是150吧,只是最近高达150?

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零息债券的付息频次m应该等于0,为什么等于1

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外汇远期映射这两个表格的计算要知道吗

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两位助教老师对同一个问题答案不一致,请确认哪个说法是对的,谢谢!

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请解释以下buy repo和sell repo 分别指什么?

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C选项,对于repo investor,需要获得特种证券,而这种证券的流动性肯定比GC要低很多,即找起来很困难需要支付一定流动性溢价,为什么rate反而比GC低呢?

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损失的不确定性和可能性什么区别

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这里一开始不是说是双边检验吗,那再下面提及的百分之九十九的置信区间的时候关键值不应该是2.58吗,如果是单边检验,那前面的1.96又有问题了呀,这是不是矛盾了

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老师,请问gpt这个解释正确吗?我不是很理解,在前一页ppt当中,我们学习了,当n足够大时,然后我们收集了很多份样本,然后每一份样本当中的最大值提取出来组成的分布该如何判断,那么在这个时候,我们已经收集了一组最大值了呀,那为什么到这一页在提到如何计算Var和ES的时候,用block maxima,老师说,我们只有一个最大值?那之前收集的不是一组最大值了吗??

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