还是不太懂原理，麻烦再讲一遍。另外为什么是put，而不是call呢？

这里说的用别的方法建模得到ρ，那后续还继续用高斯copula模型去计算value吗？

the risk horizon is short指的是什么？

这个d选项没有看懂什么意思

treasury bonds怎么看是5%那一档还是20%那一档呢 说一下两档内容怎么看

这个公式里面阿尔法 为什么是99 不是1

为什么定义中CDF为standard uniform distribution？

金融危机下，国外避险资金涌向美国，此时在美国角度存在正的交叉货币基差，站在其他国家角度存在负的交叉货币基差。这样理解是否有误，这个正负是否需要看站在哪个角度，也就是for the X interest rate中的X是USD还其他 ?

什么情境下会出现正的交叉货币基差，什么情境下会出现负的交叉货币基差

Cross-Currency Basis 什么时候>0,什么时候<0