周老师举的例子里，上面第一个等式中的贝塔值相加不为1啊

这里到底是波动率大的时候是bad time还是波动率小的时候？怎么老师说的和写的板书不一致呢？

老师，这里说settlement所占比例最大的，前面讲outgoing wire transfer是最大的吧

如果这里求的是10-day的Var应该怎么写呢

为什么要让这个ratio成立？不是MVaR相等或者beta都等于1才是判断条件吗！这个ratio没见过呀

mezzanine是中间层，equity是最下层，我不太懂为什么要做空中间做多下面，因为你如果mezzanine表现不好，就代表equity也表现不好啊，这是个什么策略，能不能解释一下

从哪句话可以看出他一开始没有考虑到利率差异，两边都是deltaY，可以约掉

衍生品不管long还是short都计入资产嘛？

可以问一下为什么要冲抵TSLGC嘛（还有前面的repo也是），为什么这一部分要被冲抵掉呀

老师这里可以问一下这个债券是谁的嘛，这里的交易主体是谁呀？可不可以这样理解：表格里的数据是不是站在银行的视角进行分析的，然后这个债券一开始是我的，银行在三个月的时候向我进行这个债券的repo操作？