151****86152024-03-11 21:56:35
151****8615请问老师，在求压力情况下的cost of liquidation时，u表示mean of Si，本题中u直接用的是Si，那么我们在日常计算时，如果没有给s的均值，可以直接用计算出来的s代替u吗
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Will2024-03-12 12:45:43
Will同学你好，可以直接用计算的S代替U的，计算公式就是(offer-bid)/[(bid+offer)/2]
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一般均值没有给出的时候，不是按u等于0来算吗，如果就算liquidity cost没有给u但是给了s，都是用s作为均值来计算吗
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同学你好，这是两个均值。以本题为例，一个是市场风险VAR用的均值，题目没说，所以我们就默认为是0，但在cost of liquidation中，均值是会告诉我们的，或者间接告诉我们bid和offer price，也可以求得均值。
所以求LVAR中是有两个均值的，同学不能搞混了。VARmarket+VARcost of liquidation=LVAR
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