老师这一题可以用MVaR算吗？就是用z，波动率和相关系数相乘的那个公式（根据讲义里例题的方法，根据协方差算相关系数），然后再乘它们的变动量来比较它们的变动值

为什么讲到经济形势好的时候，小盘股价值一定大于大盘股？为什么good time 和bad time也是要素理论的一种体现？？

答案D不是太明白，麻烦老师讲解下

这是哪里讲的？

老师这是哪里讲的？

老师，这里去单位为什么要用1/90和2/90，mean和standard deviation去单位化的方式都是除以什么呢？

之前年转化月都是除以12，房贷还款的时候才是开1/12次方，本题和房贷有什么关系吗？考试时到底什么情况用除以12，什么情况用开次方

这里涉及到了contingent liquidity的计算，之前似乎没有讲过.能详细说一下吗？contingent liquidity=剩余额度×损失率？

老师为什么这里相等的时候，夏普比率的值就最大呢

第二个描述。vasicek和模型2的波动率不都是sigma吗，虽然一个是均值复归的特征，为什么不是都看sigma的取值