本章在之前已经给了公式, cds/(1-RR) = hazard rate, 如果这里用这个倒推能不能推出spread? 如果不能倒推则依据是什么? 以及我不明白这里改变time frequency为0.5的依据是什么, cds spread不是应该在年末付吗?

这个题目临界值为什么用95%的双尾1.96 和原假设有关吗 H0是什么

这个题是怎么和Hybrid Cumulative weight联系到一起的 我就没想到看Hybrid Cumulative weight那一列的数据

1为什么一定要做套期保值策略，2最后平仓为什么还要把远期平了，只平仓期货不行吗

求benchmark波动率的公式来源的知识点贴一下

这是不是推错了?注意看黄色高亮部分

这个题给我讲一下 我不太能明白CVA和DVA谁是对手啥的 怎么套公式

怎么理解D选项，对冲基金的投资策略按说不应该是更激进一些吗。换个人解释下，不要只告诉我这就是结论，就是因为不理解这个结论才问的

如何理解current price时3个月后呢？

还是不太理解D 选项，麻烦再讲下