老师CDS赔付是在期末赔付的嘛，不是对方违约后在规定的时间里seller赔付资产吗

vasicek model 是无套利定价模型吗？我看之前有学生问，有的老师说是、有的说不是、都把人绕迷了。

请问第三条可以再解释一下嘛，有点没懂

B选项不是cro的工作么

我没理解为什么C的式子还要乘以一个时间，不是损失已经折现了吗

请问老师，es不是一个均值嘛，为什么发生极端事件的概率越高就代表极端损失越大啊？

打出来的课件还有example3：Multi-Asset Options的部分，怎么讲的时候直接就下一个部分了

请问CML图形和SML图形的区别是什么？老师在05：37 讲的没有太理解

为啥不是第三年到期的金额折现到2年末再和期权执行价格比较呢？ 107/1.0856 *0.6+107/1.0634 *0.4=99.386 这个是折现到第2年末的债券市值，因为期权是2年期的，所以用99.386和执行价格相比取期权价值101-99.386=1.614，同样的另一个也是此求法，然后将1.614折现到0时刻。为啥不能这样做呢？

老师好，debt和loan表示的可以认为一样吗？