老师我想问：在一个组合中加入一个资产 一定会使组合的DiversifiedVAR 降低吗？ 无论这个资产本身的VAR是怎样的 都会是组合的Diversified Var降低吗？有没有特例？

Netting with positive correlation 与netting with negative correlation 有什么不一样？从例题看一样啊

请问这题的 IC公式为什么是用的alpha的波动

老师，请问第二个选项为什么错了。。。pearson correlation 要求的就是 finite variance呀。

想问下第三题的A，perfect correlation指的是rou=1，这种情况是undiversified，所以三个风险的capital是可以相加的，那如果rou是diversified，那sum是小于各风险之和吗？ 同样，不同风险的VaR相加是不是也是一个道理？ 感觉frm有好几个关于这种rou和三个风险相加与其和的关系，有点弄混了，希望老师可以总结一下，谢谢！

老师可否解释一下63题？谢谢！

老师可否解释一下61题的1 3 4？谢谢！

老师可否讲解一下60题？谢谢！

CDS卖出方是rwr怎么理解呢？

老师，习题集的174题的第二个选项为什么是错的呢，答案解析没有看懂。