total return swap 的买方和卖方能不能细分一下，我常搞混

为什么normal distributed geo return implies VaR lognormal distributed？

No999 问一个偏实务的问题 比如说99%的var值 那么250天中超过2.5天就是不合格 那超过没超过 应该是银行自己算了个var值和某个值相比较吧 那请问老师这个某个值是什么值啊？哪里来的啊

这里的roll-over risk只是cumulative 吗

B选项说的是哪一个的PV更多了？ 还有因为这里讲的是养老金公司的例子，是这样理解的 那如果是funding liquidity risk 的话，是不是利率下降这个risk会下降，因为借钱的利息变少了？

请问. 这道题我按照数字带进去了, 可是答案算的是162.5? 公式我理解的, 就是死算都和答案不一样啊 谢谢老师!

老师请解释下这个Timeweighted rate of return？为什么这道题A选项不对？谢谢

能不能对第二个说法再解释一下或者举个例子

这道题可以重新讲解一下吗，有点绕不过来

为什么A里面跟peer group比是看截距，这个知识点是哪里的