A对？风险偏好框架不是board和senior制定的吗？怎么会随着market偏移？

图中credit capital charge的求和，是对同一个资产在不同时间段（比如一年期）的UL求和，还是对同一个期间内所有资产的UL求和？ 考虑到等号右边有MA因素，因此我猜测这是对同一资产在不同时间段的UL的求和，但是这样的话，仅考虑了一个资产，为何没有把所有资产求和？还是说式中的所有参数都是所有资产的加权平均值？ 希望老师看明白了我的疑问在哪里。。。。谢谢

老师，非累计优先股不是属于一级资本吗？？

这个公式算出来的权重是随时间递减的吗

EWMA的权重公式是什么 二级要记吗

为什么用数数的方法 数到累计概率刚好满足confidence level 比如95.5% 就选下一个数 在这里选-70（临界值的下一个数），而用线性插值法 则算出confidence level 比如95% 对应的临界值就可 而不用取临界值的下一个数？

这道题 如果题目说股票的VaR是对数VaR，接下来应该怎么解

整个loss distribution是指包括了收益为正的部分吗？如果全部包括了 那损失很小或收益为正的部分也获配权重 岂不是使得这个measure的值很小（亏损不明显）？

这里说到的相关系数下降是怎么回事呢？因为评级被降，相关系数就降低了吗？

请问这题两个损失时该怎么算？计算出来概率跟答案不一样