百题33及34题 你好老师，为啥corresponds to average portfolio maturity的是principal mapping？为什么不能是组合里面有好几个 duration mapping 对应的零息债券，再求平均？

这个题为何是泊松分布而不是二项分布？ 区别在哪里？ 即什么时候用二项分布，什么时候又是泊松？

请问c为什么不对？

30题为什么不用expected return先算alpha和omega单独的dollar var然后算组合var呢？

老师可以解释一下这四个选项吗？

老师 可以解释一下第二题怎么做吗？

请问老师，这张图里的，为什么在波动率上升的时候，要long指数，同时又short个股的呢，原因何在呢，周琪没有讲清楚

老师 可以解释一下第一题的选项吗 要怎么判断和分析呢这种类型？

十年的利率互换，每半年交换一次，那跟第二个说法的做法有什么区别呢？一样的话怎么就能减少风险了呢？

请问这道题算treyner ratio的时候为啥不用 beta to the profllio 而是用 index 的？忘记上图不好意思