为什么要让5年期和10年期的变动分别等于7年期的变动？既然是用这两个工具来对冲，那不应该是5年期与10年期变动的和等于7年期的变动吗？

老师我想问下图二这个步骤是怎么得来的

波动率进行调整除以根号下12也就是乘以根号下1/12，同时考虑根号下dt也是根号下1/12，两者相乘不应该得出1/12再乘以2.5%作为模型的波动项么，为什么答案是2.5%/根号下12作为波动项

这个traded这个单词让人感觉是941是-1时刻的价格1000是现在的价格，这该怎么办

老师可以再详细解释一下CDS-bond Basis不等于0的原因吗

你们的授课老师能不能先去把情况搞清楚再来做讲解，不要只会照着解析念，从早到晚地胡说八道好吧！谁告诉你们债券价格是有上限的，不会超过它的面值？那溢价发行是怎么回事？

你们不要胡说八道好吧，利率从3%变到4.44%不也是在上涨吗？概率怎么会是0.24的？

既然价格已经偏离了BSM模型了，那隐含波动率怎么可能相等呢？

老师您好，请问我这个算法是哪里出错？

A选项，场外期权不应该是中央清算啊，为什么他是对的