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请问为什么是完全相关的情况下等于policy var+active management var呢？不应该是p=0完全不相关才应该是两者直接相加？

形策 已回答

请计算这道题每个选项的正确数值，及计算过程

形策 已解决

解析的式子怎么计算

查看试题 已回答

请解释资产波动率的算法，以及为什么不能用d1-d2=资产波动率*时间^1/2来算

形策 已解决

C选项的做法，为什么要做short而不是直接sell和buy呢？

Alpha (and the Low- Risk Anomaly) 查看试题 已解决

请解释一下这道题

形策 已解决

D选项，风格选择不就是怎么配置不同的证券吗，为什么不对呢

查看试题 已回答

D选项中的from the date it is first observed.是什么意思

查看试题 已回答

该题是不是应该选错的

已解决

该题的细化知识点能总结下吗？

已解决

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