这道题counterparty earns libor plus 150 basis points,是什么意思？有些不太明白

请问这题用binomial distribution怎么做

老师我已经完全糊涂了。请问BSM中都是用rf来计算的价值，那BSM是不是用的风险中性r？ 那实际使用时候实际收益率r是real world的r吗？ 还有风险中性PD和real world的PD与风险中性rf和实际收益的r是什么关系？🤮

第二个选项 老师说不能让方差无限 不然取之范围就接近0 然后选项说的就是要有有限的方差 这不应该是对的吗

老师 为什么valuation要用rf而不用风险中性r呢，定价不得考虑各种因素吗

老师 这个连续复利不应该是e的rt次方吗，为什么是e的-rt次方呢

老师，例子中risk aversion等于0.05是怎么得到的？这题不太懂

老师，我有点疑惑；这道题在课件里也有讲过，我记得老师当时说ai代表的是基金经理的能力水平；但这道题讲解的老师说ai是一些与基金经理能力无关的因素；到底哪个正确？

考试中会考计算d2的公式吗

老师，我想问下 1.VaR算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 2.ES算是Spectral Risk Measure中的一种么？ 3.Spectral Risk Measure是不是要满足Coherent Risk Measure？ 谢谢