这里还是不太理解一级信贷 二级信贷 季节性信贷的各自利率高低为什么是这么排的

这道题，隔夜利率是报价，而不是真实价吧，A对吗？

老师，545题，不明白算出 1.5和1.6后为什么增加的是Y。谢谢。

百题里面有需要计算POT方法下VaR和ES的计算题，这些公式考试中需要掌握嘛？

老师这道题不是选择错误的吗？B选项不是不对ES做回测吗？为什么之前的解释说ACD都与FRTB无关？

请问老师这里，US treasury bond中 分on the run 是刚发售的是liquid的和off the run是illiquid的，但是非流动性溢价是在off the run上 因为流动性差对吗？ 为什么on the run的会更有价值更值钱？ （这里举这个例子是说明了什么，没有懂。。）请老师解惑，谢谢~

请问老师，关于net interest margin的敏感性不对称性：tend to lag behind interest rate on money market borrowing,是说借入方的敏感性反应滞后吗？（听视频老师好像是说asset 方之后于liability方？请问是borrowing 方滞后这样子吗）。但是如图这道题，liability方的权重是小的，所以没有很明白净息差的敏感性不对称指的是什么？虚心求教~谢谢老师；D

这里第二部的抵押物赎回来 算利息为什么要半年 他不是只抵押了三个月？

请问这个exponential spectral risk measures 算出来是干什么用的？它跟VaR有什么关系？讲义中这个0.422有什么意义？

老师，您好；Crystal老师在市场风险基础课第一讲里，当讲到非参数密度估计求VaR(95.1%)时，说的是在102和100这之间均分成10份，所以VaR(95.1%)应该就是100.2；但这里我有个疑问：VaR（95.1%）也就是significance level是4.9%；当VaR（95%）时是102，所以significance level变小（变成4.9%），它对应的VaR应该变大才对的吧？我觉得应该是103和102之间拆分，VaR（95.1%）应该是102.1？