习题102:老师好，请问这道题statement2: 为什么vasicek model假设短期利率的波动率是decreasing的是对的呢，vasicek中利率不应该是一个均值复归上下波动的吗？r如果高于theta就会被拉回来，如果低于theta就会被拉上去
Market Risk Measurement and Management
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关于相关性风险的第二个例子，quanto option，如果两者的相关性是positive的，此时日经指数和日元汇率同时下跌，那么此时的期权的value应该增加而不是降低啊？请老师指正
Market Risk Measurement and Management > Modeling Dependence: Correlations And Copulas > Some Correlation Basics
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请问做special trade一般是指金融机构来做的对吧 而不是投资人做这个。
Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management
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习题93:老师好、这道题，我算到end of 1yr的时候，这个时候的期权价值是大于于end of 2yr折回来的期权价值的，那么应该用end of 1yr的期权价值往0时刻折呀？但是这样的话就没有正确答案，答案里是用的end of 2yr折到1时刻的期权价值往0时刻折的，这是为什么？这不是美式put吗
Market Risk Measurement and Management
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351第四个表述怎么理解
Principles for the Sound Management of Operational Risk
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老师349这几个bias？
Principles for the Sound Management of Operational Risk
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老师347麻烦讲一下
Principles for the Sound Management of Operational Risk
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老师您好，请问一下，这块老师说在之前讲债券估值的时候，时间不是一个风险因子，我觉有点懵，可以解释一下吗？
Market Risk Measurement and Management
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老师，3题，不明白，麻烦给讲一下
Validating Rating Models
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老师，385四个表述帮讲一下，谢谢
Supervisory Guidance on Model Risk Management
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