老师是否可以再确定一下。payer swap和receiver swap分别是什么？感觉高老师讲反了

请问老师这里，视频讲解为什么说payer是付出一个浮动利率的呢？买浮动利率bond，卖固定利率bond，不应该是得到浮动的coupon 支出固定利率的coupon吗？谢谢

interest rate swap等于long float bond ？也就是short float rate？不太理解？。float bond的价值一直等于面值，不随利率的波动而波动吧？只有利息会随利率波动，并且long float在利率上涨的时候，会收取更多的一些利息。所以是看多浮动利率的吧？

老师accured interest 应该是coupon 产生的对吧 不然怎么回事半年半年来计算

模拟二76:老师好！这道题， C2018为什么不是（348-333）/348呢

老师这道题是原题吗？ 感觉不是很严谨，如果我看成是sell CNY call,可以有效对冲delta？

模拟二75:老师好， 这道题，老师在解释D选项的时候说，money market mutual funds需要的流动性要求更高，他一般不进入Repo，会投资流动性更好、更安全的产品。 但是我看了一下流动性基础课的讲义里有如图的一段描述说mutual funds会投资repo的， 所以这一块D是不是有其他错误的地方？

在at the money的时候，期权的△，不是恒等于0.5吗，为什么还说不稳定呢。还有这道题说的是delta-normal的模型，也不用去考虑gamma吧。

老师，视频中老师没有讲解这道题，可以帮忙讲解一下吗？

老师，相关性等于0和1没看出来对于计算有什么影响啊？