interest rate swap等于long float bond ？也就是short float rate？不太理解？。float bond的价值一直等于面值，不随利率的波动而波动吧？只有利息会随利率波动，并且long float在利率上涨的时候，会收取更多的一些利息。所以是看多浮动利率的吧？

老师accured interest 应该是coupon 产生的对吧 不然怎么回事半年半年来计算

模拟二76:老师好！这道题， C2018为什么不是（348-333）/348呢

老师这道题是原题吗？ 感觉不是很严谨，如果我看成是sell CNY call,可以有效对冲delta？

模拟二75:老师好， 这道题，老师在解释D选项的时候说，money market mutual funds需要的流动性要求更高，他一般不进入Repo，会投资流动性更好、更安全的产品。 但是我看了一下流动性基础课的讲义里有如图的一段描述说mutual funds会投资repo的， 所以这一块D是不是有其他错误的地方？

在at the money的时候，期权的△，不是恒等于0.5吗，为什么还说不稳定呢。还有这道题说的是delta-normal的模型，也不用去考虑gamma吧。

老师，视频中老师没有讲解这道题，可以帮忙讲解一下吗？

老师，相关性等于0和1没看出来对于计算有什么影响啊？

老师，中秋节快乐！ 请问，这题，第3年的利率不会影响前面吗？不用把第三年先折回来再求前2年吗？

老师，投资者害怕波动，购买波动率互换，为什么还要收浮动，支固定，投资者此时不是想降低波动率吗？