请问老师，百题77题为什么A是不对的？以及请问题干中说trader is short deep out-of-money option and long at-the-money option是什么意思？我们不知道long的是put还是call option呀。这两个迷惑点求解说。这道题好不会呀；（谢谢

请问老师，关于Model2的drift项。我记得Ho-lee model的drift项是根据市场数据反推出来的，所以drift项是变量。而您看百题60这道题，D说得是Model2不是Ho-lee Model，为什么也是对的。Model2 的drift是固定的，并不是根据市场反推的吧？其次，想问您是否Ho-lee model和VasicekModel都是Model2, 提到Model2的时候这两个模型的特点也包含进去？？同理，请问CIR是否是Model3?但是Model3有自己的计算公式和CIR不同。求详细解说，有点凌乱。谢谢呀~

66题d选项。哪个模型符合这个描述？

老师您好，75题，sell the repo怎么理解，就是作为repo的融资方吗？

61题第二句话，问题详见图片。

c项哪里错呢

老师您好，请问这道题为什么只考虑第三年的coupon，不考虑前两年的coupon呢？

为什么不选A选D呢

29题，题目哪里能推导出MVaR只需要比较β呢？我理解是，这四个资产分别加入组合里面都会导致组合的VaR不一样，就算他们四个资产价值一样，但是他们波动率不一样啊，加入组合后会改变组合的VaR。

老师您好，这道题的1，copula不应该是把相关系数整合起来吗，为什么是separately呢？