为什么接收固定利率支付浮动利率的互换能增加组合asset端的久期呢

这一题的D选项数据挖掘有什么不对吗

老师，我还是不太明白为什么半年和一年不需要调整？

老师，67题还是不懂为什么itm put option会比otm put option的wrong way risk 少

B和C是干什么用的？

第20题，假如一年期的价格不是100，而是99的话，计算一年的YTM。99*（1＋YTM/2）^2＋4.5*(1＋YTM/2)=104.5吗？

老师，请问22题2项识别风险类型不是senior management做的吗？

关于泊松分布建模的是次数，指数分布建模的是时间，这两句话我知道，但是不了解。建模指的是λ还是指对问题建模？能具体举个例子区分吗？

老师您好，54题我是不是直接可以把原始的定价92直接算到现在6个月的价格 然后相减就好了吧

请问老师 这个百题83题。是问by BSM would have,BSM不应该是一条横线在volatility和k的图中吗？为何有尾 是否出题错误