If Vasicek model is constant drift , is it still non parallel shift?

老师 题目里的counterpart earns Libor➕100BP 这里的counterpart为什么不是bank面对的hedge fund 直接就是CDS费用？

请问TRS的买方指的是总收益的接受方吗

第65题C选项，如果交易对手是原油公司，为什么在原油价格下降的时候会违约？我理解的是原油价格下降了，对于原油公司来说是不利的，所以不愿意支付了。但是在基本班上课的时候，讲到这个问题时，举的例子是A支付给B固定的oil，而B即原油公司支付给A浮动的oil。如果原油价格下降，对于原油公司来说，用低的换固定的高的，应该是有利的，此时就不应该是违约。就这个逻辑关系一直想不明白。

73题，算出123节点的之后现金流折现价价值之后，再加上7才是123节点的最终价值，再跟看跌期权的行权价进行比较，不是吗

为什么接收固定利率支付浮动利率的互换能增加组合asset端的久期呢

这一题的D选项数据挖掘有什么不对吗

老师，我还是不太明白为什么半年和一年不需要调整？

老师，67题还是不懂为什么itm put option会比otm put option的wrong way risk 少

B和C是干什么用的？