老师，这道题为什么不是理解成为第二年的收益也是固定7%，再加上0.9%直接用面值1000/（1+7%+0.9%）

请问这道题，最后缺的14.39，不是应该先从equity层覆盖吗，equity损失完了才轮到mezz层，怎么直接从mezz层开始算损失了呢？

针对该题再次提问 按照老师的意思 D选项 障碍价格高于执行价格 那么当价格下跌时首先触碰的就是障碍价格，call和put就没有行权的权利了，这个时候行权价格K设置还有什么意义呢，也是不敏感的

请教一下，讲义72页的大例题中的B问，除了书中的解题方法，用我拍的方法做为什么不行呢？

Q81 能指細説明答案嗎？算不出來

正对这题我看了别的同学老师的解答，感觉有点答非所问 老师还是没说清楚为什么巴塞尔一里面还有market risk计算 第二个问题是，巴塞尔1⃣️是写了market可以用一年到4年的99%的var计算，这个在讲义里貌似没提到过

麻烦老师解答下，一是题干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照视频中，解释为long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相当于enter into a interest rate swap,相当于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我对enter into IRS的理解对吗

老师，选项C中是应该换成credit risk是对应SRC;interest rate是对应IRC吗？VAR term是什么意思

老师这个15%和8%是什么原因要乘

第二行 intermiediary failure是什么意思