正对这题我看了别的同学老师的解答，感觉有点答非所问 老师还是没说清楚为什么巴塞尔一里面还有market risk计算 第二个问题是，巴塞尔1⃣️是写了market可以用一年到4年的99%的var计算，这个在讲义里貌似没提到过

麻烦老师解答下，一是题干中，long position in interest rate swap指的是什么？按照视频中，解释为long swap rate。但一般理解，long position in interest rate swap相当于enter into a interest rate swap,相当于支付fixed rate（swap rate），收floating rate。 二是我对enter into IRS的理解对吗

老师，选项C中是应该换成credit risk是对应SRC;interest rate是对应IRC吗？VAR term是什么意思

老师这个15%和8%是什么原因要乘

第二行 intermiediary failure是什么意思

可以解释下D项吗

这个A和C也是对的吧老师，D项不对呀

65题中没有理解为什么lognormal model with drift是multiplicative的关系？

第60题的B选项为什么不对? 这里没听懂

第51题，C 选项的wrong way risk: EA increase, PD increase. 不清楚到底应该是看FISRT BANK 还是CANADA的PD. 记得另外的地方是看FIRST BANK (CDS counterparty). 但这里假设的是CANADA PD. 是假设任意一个都可以吗？