请问第34题，DD=(V-K)/volatility of A, 为什么答案是由分母为Asset*volatility of asset得到的1.430呢，谢谢。

押题52: 老师好， 这道题I中， 为什么老师说pay for realized correlation是支固定呢，我记得讲义里面有一句如图， 这样我的理解是realized correlation是代表浮动的呀， 所以这里不是支付浮动吗

請問VAR 首先算出的一定是daily 嗎？ Basel 裏的ten day Var means daily times spares root of T? 那觀察期是十天還是一年？ 還有average 六十天 ten day Var 是什麼意思？

请问下，梁老师在投资风险管理的强化班中说喜欢波动的就买入call或者put，不喜欢波动的就卖出call或者put。这跟讲义的内容不一致啊？要怎么理解？

请问押题卷第52题，I中correlation swap不应该是correlation buyer is paying fixed rate and will gain if realized correlation rises，题目是pay realized correlation，不应该错误吗？ II中，今年大纲中不是改成buy put option on an index and sell put options on stock吗？谢谢

请问这道题CD怎么解释

老师您好，48题，B选项，Call option一定是RWR吗？比如说我向银行买国债看涨期权，经济下行期间国债涨价，银行信用降低，这也是WWR不是吗？

老师您好，41题C选项，how much the portfolio VaR would change approximately if the given component was delete说的是component var吗，我理解如果去掉一个资产，var的变化不等于component Var吧？

老师，请问图片中的1.69是如何计算出来的？

52题的 I 选项，基础班ppt上pay fix的payoff=NP*(realizedρ-fixedρ)，这边pay for realized ρ不是付浮动的意思吗？那ρ上升付浮动收固定payoff<0？为啥I 是对的呢？