老师高斯copulas不是应该静态的吗 为什么危机是系数会上升 A为什么是对的

老师，市场百题29题C选项，能再解释一下吗

Why is Q30 A incorrect?

老师您好，第39题中的AB选项求的是Unconditional PD, 为什么也用的是我们求conditional PD的公式呢，请问conditional PD和unconditional PD有什么区别呢？谢谢。

Q14 borrow from federal funds rate do I need to post collateral? If not, is this the reason why the rate is higher?

请问第34题，DD=(V-K)/volatility of A, 为什么答案是由分母为Asset*volatility of asset得到的1.430呢，谢谢。

押题52: 老师好， 这道题I中， 为什么老师说pay for realized correlation是支固定呢，我记得讲义里面有一句如图， 这样我的理解是realized correlation是代表浮动的呀， 所以这里不是支付浮动吗

請問VAR 首先算出的一定是daily 嗎？ Basel 裏的ten day Var means daily times spares root of T? 那觀察期是十天還是一年？ 還有average 六十天 ten day Var 是什麼意思？

请问下，梁老师在投资风险管理的强化班中说喜欢波动的就买入call或者put，不喜欢波动的就卖出call或者put。这跟讲义的内容不一致啊？要怎么理解？

请问押题卷第52题，I中correlation swap不应该是correlation buyer is paying fixed rate and will gain if realized correlation rises，题目是pay realized correlation，不应该错误吗？ II中，今年大纲中不是改成buy put option on an index and sell put options on stock吗？谢谢