请问老师百题41题。选项D听完讲解还是觉得D是对的不应该选，您看我们的基础班讲义89页有句话描写an ideal reference rate是serve as a benchmark for both term lending and funding。那么题干中overnight index swap，相互互换双方是两个方向 借贷是符合的，为什么说还要再考虑风险溢价呢？分析后明显是考虑过的lending and funding的，是合适的banckmark. 还有一个想请教是，关于C，我认为应该是选择C的，因为OIS没满足diffrent tenor, 因为是overnight的 就没有提及长期的利率。求指教谢谢！

老师好，想问下这道题的第四个描述，DeltaS-c为什么等于N(d2)呢？

Is there any difference in between long call ITM option delta and short call ITM option delta?

老师，请问AMA和SMA分别是什么，它们和SA，basic indicator approach方法有什么关联吗？

为何相加之后要除以2

CDO中，如果是弥补损失的话，就先从equity算，如果是分收益的话，是从senior开始对吗？

老师，选项D可以再讲解一下吗？K不是mean reversion吗？

老师 为什么会降低NIM

36题，如果用买卖权平价定理求看涨期权价值约为25.955，最后经过cva调整为25.093和答案出入较大，是不能用这种方法吗？

Why is answer III correct? When the confidence zone is lower then the accept Zone should be lower and hence T2error should reduce and power of test should increase , pls explain