郭同学2020-10-22 08:17:01
郭同学老师第三行的等式不太理解，视频里面老师不是说是有个资产增加一块钱，整个组合Var p变动多少吗，资产A不是相当于X吗，那第三行的公式用最小二乘法，为什么不是sigma p /sigma a，这个不理解
回答（1）
Cindy2020-10-22 17:36:33
Cindy同学你好，不是的哦，这里的beta（A）,指的是单个资产和组合之间的敏感性，如果要对应X的话，应该是portfolio是X，Y是A资产，所以beta（A）=rho*sigma(A)/sigma(P)
就像一级我们学过的beta一样，beta=rho*sigma(p)/sigma(m),这里分母是大盘的sigma(m)，分子是单个资产的sigma(p)呀，一样的道理
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片