问下这个题为什么不是选 C用cumulative PD来算 而用standard normal percentiles呢？有什么区别呢

押题44题能不能给个答案详情

押题第37题选项BGaussian Coplua低估还是不能理解，相关性不是可以到1然后算出损失最大，可以高估

押题第5题，95%的VaR算出来2.46>2.33,是cannot reject，为什么99%的VaR算出来是0.318<2.58也是cannot reject

老师，31题的B再说一下可以吗？

53题，操作风险无法被分散？

53题，操作风险无法被分散？

Voliatility smile 這樣分類對嗎？

So is BSM the risk Neutral probability distribution or lognormal ? If it is risk netutral why should their volatility call = put ?

老师，如果被制裁的国家的人开账户，那是不是算黑名单不给开呢？