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FRM二级
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请问老师。视频讲义中老师说 leverage ratio的分母total exposure是简单相加,不做风险调整。但是我基础班的笔记记的是分母要risk weighted asset,所以请问分母的risk exposure是否是风险加权的?
已回答老师您好,请问下第55题的题干each of the following was both a deficiency or omission of Basel II but is, at the same time, explicitly addressed by new requirement in Basel III except for 怎么理解,尤其是后面的except for,感觉读不懂这题题干。不知道它要问什么。
已回答老师,市场风险百题84题和mock的56题答案相矛盾,stock在OTM call的时候implied σ比lognormal 小,按百题的说法那price应该比lognormal大,但是mock选的是price比lognomal小,怎么理解呢?
老师,麻烦解答一下mock的53题的A和B选项。上课时候讲confidence level越高越容易拒绝,那99%更容易拒绝更容易I类错误,95%更不容易拒绝就是二类错误增加=>power of test下降,那应该选B?但答案写的是95% VaR confidence level creates a narrower nonrejection region 95%的非拒绝域窄拒绝域宽,less reliable?
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m











