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FRM二级
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请问老师,potential future exposure是否也是有且只有一个的?是一个single value吗?还是说PFE可以有很多个?(感觉PFE和maximumPFE都是只有一个的,但是又不是很确定)
查看试题 已回答P128, please kindly explain:- for the example part c, The last past, (140M*0.1) +(140M-135); could this part interpreted as potential outstanding - actual outstanding? If not, how to interpret this part. Thanks
已回答请问老师,我看到解说说:没有internal liquidity enhancement,只有内部信用增级(Internal Credit Enhancement)。但是这道题1是对的。请问流动性不也是和信用风险一样的吗?There′s internal and external enhancements for both credit and liquidity enhancement. 怎么有些冲突?请问具体是怎么回事
查看试题 已回答请问老师,计算dd什么时候用merton model的dd=(lnV/lnK)/sigmma v, 什么时候用mood's DD=(V/K)/sigmma v呢?我记得merton的是假设是一年期的t=1,但是您看这道题也是one year的,为啥不用lnV-lnK作为分子呢?
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- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m




