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颜同学2020-11-17 12:48:33

老师，您好。前面讲宏观因子volatility与stock return是反向关系的，但在后面讲benchmark的alpha时低波动率 高收益率被称作异象，这跟前面讲的关系有什么不同呢？

回答（1）

Cindy2020-11-17 15:40:02

同学你好，这两个前者是一个客观事实，说的是股票收益和波动率成反向变动关系，后者的异象说的也是波动率和收益之间的反向变动关系，二者是差不多的

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