77题C选项为什么CVA增加可以让RWA增加？

28题第二个置信区间反了吧

请问下第41题D选项 按照老师的讲解 loan commitment ratio是unused loan commitment/asset 那么还没有用的loan commitment下降的话 只能说明loan commitment被用掉了 那么银行放出了贷款 流动性变差 但是如果按照我在网上找到的对loan commitment的解释是 银行承诺给客户的贷款 那么loan commitment ratio就是 loan commitment/Asset 就是银行承诺给客户的贷款/Asset. 这样的话 ratio降低意味着对客户承诺的贷款额度降低 未来客户可以贷款走的额度降低 流动性变好 我不理解这个ratio哪里提到unused了

56题D选项有讲到过吗？

请问 75题 所有情景 我们都是b repo我们是买bond的 reverse repo 我们是 卖bond 请问这个 我们怎么判断

老师，BASEL要求的，信用风险是 1 year，99.9% VAR, 市场风险是10 day，99% VaR, 那操作风险呢？

68题credit risk中8%的资本金要求是哪里规定的？

老师，这道题指数分布的lamda怎么算的啊？基础班讲过吗？没印象

老师，43题选项C为什么不对没有听懂。

老师好，押题28题的第3句话，为什么用c-level小，α大，type1增加，type2降低分析不对？