老师，您好，这里面第三句对资产有流动性溢价的解释不太明白，为什么价格更低 预期收益率更高呢？谢谢老师讲解一下吧

第47分59秒的例子，为什么是10-4再除以10，我感觉就是10-4啊

请问老师关于netting factor, 为何是neting factor=0是效果最好的，=1的时候是最差的？（我能理解netting factor=EEnetting/EE no netting , 如果等于1就相当于完全没有净额结算 分子分母一样多了。但是=0就说明全部净额结算完了吗？以及请问老师这里是否会出现负数的情况呢？ ）

老师呀 请问如图的conditional PD的计算，只要提到conditional PD就是用指数分布计算默认t=1吗？这里的知识点我总感觉自己掌握的比较混乱，知道marginal PD是两期累计违约概率的相减 但是不太懂什么时候是无记忆性的？图里前三列都是用指数分布计算的，为何只有第四列是无记忆性的呢？求教

请问老师，这里remove collateral and cash是什么样一个场景？谢谢

请问老师，这里ITM options revised to ATM option 怎么理解？谢谢

请问老师，第一题，c选项是怎么理解的？谢谢

第1小时2分50秒的这个例子，表中的第三列total interest cost of new funds是怎么来的，算已知条件吗？

请问老师呀，构建新的投资组合有四种方法？我的笔记缺少了这个部分的知识点，老师可以麻烦您帮我说说这里是什么吗？我补上笔记背诵一下。谢谢呀

请问老师， Incremental VaR的计算公式是什么？是普通的VaR的噶差吗？(新-旧) 请问就是用普通计算投资组合的VaRp^2=VaR1^2＋VaR2^2＋2rho*VaR1*VaR2 这样算两遍的噶差吗？