这里VaR(%)怎么算出来的？

为什么答案计算成分va r 是这样 Euro的成分VaR = USD 324,700 × 0.90 × (3,000,000 / 5,000,000) = USD 175,338？ 0.058*3mm 不等于答案的，等于174000

老师这里说到GeV包含一些pot没有的数据是因为每一块block中不止有一个极值所以更受欢迎但是前文又提到因为每一块block当中有不止一个极值会漏掉一些信息。这不是相悖了嘛要怎么理解？

看过其他同学的问答，仍然不能理解 ”尾部数据增加，因为置信区间没有发生变化，ES作为均值，其变化也有可能大或小啊（如图）？为什么得到答案中的结论呢？“，还请再解释下

expected payoff and expected return 不都是收益吗？我觉得这道题的关键是要理解这两个区别，老师可以介绍下吗？从字面意义上，这两个都是表达预期收益

这个题目的d选项如果是借长投长还是接长投短呢，借长投短指的是，借长期的负债，投短期拿利润来缓解流动性压力么

请问如果问total risk budget，该怎么用相关系数矩阵进行计算呢

这个题目为什么不考虑波动率vol，如果max Sharpe的话，能只考虑return-rf么

能不能再缕一下...4.5%、6%、2.5%、8.5%、10.5%都是要求的什么？这些都是巴塞尔Ⅲ里的吗？

可以分别解释一下1，2，3错在哪里， 1中的是不是应该是positive skew才对啊