老师你好 想问下 如果一个按图示这样的portfolio，计算组合的麦考林久期，也是分别计算五年期和一年期的麦考林久期然后再算按面值加权平均得出的portfolio的麦考林久期吗

老师你好 为什么高老师在讲解的时候要说 var值设的很低是在躲避惩罚呢？var值低了 那么相应的 exception个数不就高了吗

老师你好 56:40左右的讲解不太明白，既然恶意篡改了参数，把var值设置的偏低，那这样的话不是exceptions也会增加吗，那不是k还是会起到惩罚作用嘛？

请老师讲一下这个题，这里面的逆周期缓冲资本和留存缓冲资本应该怎么区分？逆周期缓冲资本是在0到2.5之间留存缓冲资本是+2.5。比如说一级核心资本加上留存资本是7%。那什么时候需要用到逆周期缓冲资本？用到逆周期缓冲资本的时候，应该怎么加？像这个题里面算出来一级核心资本是大于加入留存缓冲资本后的7%的，题目中为什么说还需要加入逆周期缓冲资本0.75呢？加入逆周期缓冲资本以后，为什么是在加入原始加入的留存缓冲资本比较，而不是和题目中算出来的7.4%比较呢，选项里的b选项不就是说这个意思吗？看不懂选项里ABC三个意思分别怎么对应在题里面？

请老师解释一下，这个题里面每一个选项的意思，还有答案的意思

老师你好 这边的图示讲解错了吧？绿色阴影部分不是do not reject the false h0吗，那绿色阴影部分才是type2 error吧？

请问这道题为什么不写成HJK short put呢

这道题讲一下，视频里没讲跳过了

请问老师这部分没有视频讲解吗

请问净现金流出的max计算的那个公式在什么地方讲过，ppt里没有呀