老师这题计算后半年的违约概率能不能像计算 远期利率那样 就用 0.5d1+0.5d2=d一年期的 然后求d2 但这里老师用的好像没怎么看懂

老师好，请问如果我在computation period里算出100m的reserve，那么在maintenance period里我一次性交100m就行还是需要把reserve维持在100m以上？

老师，我有点混淆了，什么时候用指数分布，什么时候用泊松分布？

各门课程都有授课老师可以选择，为什么案例课没有，能否将梁老师的视频也放上来，谢谢

日历中视频标题是区块链，与视频内容不符，请问两个到底哪个是考点

1. 请问如何判断交易双方谁有credit risk呢？ 是看谁赚钱了（exposure>0）就面临着credit risk？ 2. 为什么这题TMI明明在forward中赚钱了却还是承担着credit risk呢？

请问II 是什么意思？老师说是用历史数据时间太长，我怎么感觉它是表达在bootstrapping下可以居于历史数据使用平方根法则，因为平方根法则要在正态分布下用，所以不对。请问正确理解是什么？

请问选项B中“it transforms long-term illiquid assets (e.g., loans to businesses) into short-term liquid ones”为什么对？银行不是把短期负债转换为长期资产么？为什么会反过来？

老师，针对你的回答，我有不理解的地方，为什么M会和巴塞尔无关呢，不是讲过红黄绿么，里面规定的0-1的系数不是巴塞尔制定的么？

请问这道题里面没听懂怎么判断EE>2%? 为什么EE不会是负的呢？