老师您好，这个第4题的B和D麻烦您再解释一下，谢谢啦！

老师您好，第2个题的B为什么不对呢？我觉得B和C都是正确的呀？

请问为什么multivariate EVT为什么只适用于椭圆分布呢？按照可见中的说法，如果把相关系数换成copulas,不是也可以使用么？

在计算incremental VAR时，基础班杨老师的课件中写的是等于MVaR*增加的头寸（Wa），而周老师和基础班吴老师的公式等于MVaR*Va（即A资产的总头寸），并且周老师还直接说，在近似法下，incremental VAR等于component VaR,请问哪个是正确的？

请问为什么principal mapping计算的portfolio VaR大于cash flow mapping

老师可以总结一下power of test,type1 error, type2 error, cconfidence level之间的关系吗

老师这道题为什么D不对呢，谢谢啦！

请问老师，在我们的思维导图的VaR的映射里有这么个知识点，我已经标红，请问这个怎么理解呢，感觉讲义里没有提到过。请老师帮忙分析一下，谢谢！

老师你好 68题的a选项前半部分“incorporating no-risk premium to the interest rate model ‘是想说明这个模型的利率变动不由drift 项引起，全部是由利率波动项的变动而导致利率的变化吗 还是其他的意思呢？

老师你好 我想问问是不是期末的利率可以呈现出等差数列的特征的，那么我们可以将这个模型看作是parallel shift model？