请问老师，在交易股票套利这里面，为什么说他的策略和SMB.HML是一样的呢？如果说再长起来的时候追加投资，做空反应慢的股票，不应该属于追涨杀跌的动态投资策略吗？

这道题的a选项，correlation为啥不等于0？d选项的负相关还是不太明白，做空和做多肯定是两个股票，他们之间应该是不相关的呀

所以相当于谱风险度量加上四个性质就是一致性风险度量么？

第三句话，为什么Ho-Lee model更加灵活？

请问选项d是什么意思？

老师，请问 这套验证模型的方法，巴塞尔协议是在用吗？操作风险中的巴塞尔协议的惩罚性的指数，好像只是与超出var的次数挂钩，而并没有做验证呢

老师，比较segregation对credit exposure和funding exposure的不同影响时选的角度不一样，感觉没办法比较啊。对credit exposure是从交collateral的一方希望隔离，而对funding exposure是从收到collateral的一方不希望有隔离，那要是都分析交collateral的一方分析不是都是希望隔离了吗

老师，您好，请问这道题的C选项不太明白 麻烦老师讲解一下吧 谢谢

72题为什么正-负=20？和答案不一致

开三次方怎么按计算器