这道题问的是in two periods ，为什么dt=1？

c选项中为什么老师说risk premium是drift？

老师，这道题不应该用pdf的图来对比lognormal和implied的差异吗？还有波动率高对应期权价格低对吧？

老师，term structure的几个模型都要背吗？

老师，term structure的几个模型都要背吗？

95题，CLN的买方是指的投资者吗investor吗？

老师你好 想问下这题的相关系数不变 是怎么判断出来的，就算波动率不改变的话，us equity和emerging equity的量不是改变了吗，这样的话 expectation不是会变吗

c为什么是对的 c和d有什么区别 感觉都是用错了数据

老师您好，用一次性计付法计算CVA和BCVA时，为啥BCVA那里要乘一个Sp呢？谢谢啦！

老师您好，如讲义中指出的是，当卖出CDS的时候，为啥是RWR呢？我可以理解没有counterparty risk，因为是期初收保费嘛，对吧，是确定的。