通过计算标的资产VaR来计算组合VaR的时候，如果组合包含的是deep in the money put或者deep out of the money put或者at the money put的时候， 其∆分别是多少？

老师，请问答案中提到的“cherry picking”是什么意思呢？

dynamic rebanlancing能再详细讲讲吗？跟illiquid assets有啥关系

60题使用的公式是什么呀？谢谢老师🙏

这里p的波动率计算，答案上没有打出来

老师，这几个方法有点混，帮忙总结一下，谢谢

请解释A选项，CDS spread指的是什么？

请解释一下CDO和CDS这两种产品的含义、如何操作以及区别？

Basel2.5规定需要计算250天的stressed VaR值，这里VaR的Time horizon是daily 还是10天的呢？

请老师再讲一下632题每次选项，还有老师以前解释的a选项这里，为什么说VAR p≤两者VAR之和而不是≥呢？var不是不满足次可加性吗