请问老师POT方法计算VaR和ES的公式必须掌握吗？老师上课的时候说可背可不背，但是看百题里又🈶️相关计算题。请问考纲是怎么要求的呢，谢谢啦！

这道题的b选项是不是把ai改成bi就对了？

流动性百题第24题，我记得REPO是一种中和策略，亦即非资产、非负债策略啊？因为REPO随后还要买回来的啊？

if jensen's alpha>0, 是不是意味着现在的return太高了，所以不应该是为了防止overvalue后价格的回调赶紧卖掉嘛？

算SaR的时候z到底用单尾还是双尾呢？前面讲的是单，做题又用了双。

为什么SaR建模是双尾呢？不应该只考虑小于E(S1)的情况嘛

为什么被动投资比主动投资var还大呢 是因为量大嘛

老师你好 这边t+n是监管要求，t+0是客户要求，可以在解释下是怎么会导致日间流动性短缺的吗？

老师，不是没有settlement risk 吗？那D中怎么敞口就是损失本金，而B敞口不是很大呢？

这个题没听懂，为什么不选D 8%