这道题答案选B，是不是答案出错了？

老师 我有些困惑。关于这里sigma的求法，我记得sigma有两种求法，一种是dollar的 就是sigmaP^2=sigma1^2＋sigma2^2＋2*rho*sigma1*sigma2. 还有另一种是%sigma, "w"为权重： %sigmaP^2=w1^2 * sigma1^2＋w2^2 * sigma2^2＋2*rho*w1*w2*sigma1*sigma2. 但这两种方法都没有直接把金额平方放入公式内的呀。如果这道题是用%sigma, 应该是%sigma ^2=0.5^2 * sigma1^2＋0.5^2 * sigma2^2＋2*rho*0.5*0.5*sigma1*sigma2 这样刚才对吧，但您看截图是600^2, 感觉不对呀。如果用%sigma, 不应该是权重是0.5计算后最后乘以600吗？

老师 关于这里的选项B,还是有一些困惑。就是利率下降，那么每期给投资者的利息就下降了 （r*本金 下降），那么不是每一期支付的都变少了吗？ 难道是因为最后一笔本金支付的最大 所以主要看最后一笔（无视期间现金流）。最后一笔用折现看的话是r在分母 所以r下降 P上升 所以风险更大吗？其次是 另一个角度的思考，funding risk不是融资风险吗？是借钱能不能借到的风险。利率下降 我们的融资成本变低了 这样还是风险降低了的感觉呀。

老师您好，这里周老师说“PD上升时，欧元贬值，美元升值，exposure会上升更多”，这里怎么会得出敞口会上升呢？如果是用美元支付的话敞口会上升，欧元支付的话敞口会下降吧？请老师解释一下哈，谢谢！

mirable在哪个班讲过

老师您好，我画问号的这句话是算实证结论吗？是怎么得出的呢，需要掌握吗？谢谢啦！

这个知识点在哪个班上讲的

请问这里老师是不是写错了，应该是WCL-EL

老师 marginal var不是 一美元变动对VaR的影响吗 如果增加一个新的investment 那么不应该就归属incremental VaR了吗

请问这里的NP指代什么？