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FRM二级
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老师 是否liquidity stress testing是归ALCO(asset liability comittee)管理; LCT(liquidity crisis team)基于CFP(contengency funding planning) 归management committee管理? 请问此外还有什么committee管理流动性风险的什么部分吗?(想把知识点都梳理一下,求助请教一下)
查看试题 已回答还想请问老师,这里的四个选项,是否只有A .fed fund 是不需要抵押品的?我隐约记得repo, 贴现窗口,都是需要抵押品的。C的FHLB记不清了。想请教下老师这里知识点的辨析。
查看试题 已回答老师 这里第二句话,有些没想通。请问这里第二句话第一个词是finance, 请问这个词一定是“融资”的意思吗?也就是 虽然A是借出券 但英文描述还是long position(in security), 重点在于融资 得到cash, 所以即便对于A的叙述是long position in security 但还是正确的描述? (老师( ▼-▼ ) 第二句话明明是long cash, 但却形容成finance the long position in a security, 而且后面的叙述也是finance the purchase of security, 而为何不是sell of security, 我有些想不明白了)
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 可以帮我罗列一下二级case 常考的时间和原因结果m
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 请问,求组合标准差需要乘以权重,但是组合var,不需要权重,想不明白?麻烦仔细讲下
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 老师,这里benchmark的中性化,三个回归是什么逻辑?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的






