老师 是否FX swap是起初和期末分别两笔现金流？ cross currency swap是不只期末起初 还有期间的利息这样？此外 ，是否cross currency swap还有期末和起初都是用spot rate的特点？（想区别下二者 有点记忆混乱，求指教）谢谢您

亏钱的策略payoff不应该是positive skewness嘛？ 左端（loss）的概率更大不是吗

43题，我理解的是这样的：因为对冲基金造成了重大损失，基金经历就不选择它了。因为损失不一定就要淘汰啊，而且损失不一定就 no surviving吧，他可能还幸存呢，只是损失而已

这个b为什么是正确的呢？ 为什么是同时买入security和卖出股票呢

老师好，第11题D选项里distorted risk measures是指什么呢

老师，这道题只考虑了信用风险所以第一步就是算的rwa对吗？各类债券对应的权重表是在哪里查呀？老师可以给一下吗？

老师好，第九题为什么肥尾对应尖峰？如果empirical是有偏的qq plot长什么样呢？

请问老师POT方法计算VaR和ES的公式必须掌握吗？老师上课的时候说可背可不背，但是看百题里又🈶️相关计算题。请问考纲是怎么要求的呢，谢谢啦！

这道题的b选项是不是把ai改成bi就对了？

流动性百题第24题，我记得REPO是一种中和策略，亦即非资产、非负债策略啊？因为REPO随后还要买回来的啊？