请问老师，巴塞尔2里信用风险内部评级法关于WCDR和RWA的计算考纲是不是不要求呢？感觉这块儿需要记得东西太多啦……

第三题算delta，为什么deep in-the-money是1，deep out-of-the-money是0呢

老师你好 我想问问99题的b选项，我们之前讨论的excess spread不是扣除的是fee啊 expense之类的吗，我们好像没有考虑collateral本身产生的interest呀？这里怎么是资产池和抵押品各自的interest fee相减就得超额利差了呢

利率模型中的均衡模型和无套利模型是如何定义的？

请问greater diversity in market movement为什么对造成市场脆弱性呢。市场变动的多元化应该是使市场更稳固吧。

老师你好 我想问问 CLN里面reference asset是哪一个？是bank下面的loan还是trust下面的risk-free bond？

P89页,本题Risk budget的计算没有看懂，为什么是用Z*tev*V,希望详细讲一下。

老师好，周老师讲AI、ML、big data analytics之间没有从属关系，但有交叉部分，可是做题时候又说ML is a sub-category of AI,请问要怎么理解这三者之间的关系

老师您好，精读中关于资本充足率的公式是不是写错了？应该是资本金/风险加权总资产才对吧？谢谢！

简单相加，难道不是说明每种风险计提的风险之间不相关，相关系数为0吗？