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FRM二级
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Q39. 老师这道题有问题吧。选项D, 您看 这里D是liquidity gap, 我们知道liquidity gap=liquidity needs=liquidity requirement(是和liquidity position正好相反的概念)。所以liquidity gap是use-source的概念,use在四月是25 source=15, gap是25-15=10,所以是positive的呀。如果问是liquidity position才是negative的才对
老师 Q39题。为何是算出每个月的变动(change)的部分作为source和use呢?我的理解是 Deposit和loans本身就分别是source和use了呀。比如一月deposits=520; loan=640,那么我就能算出liquidity gap (in January)=-120. 以此类推可以算出逐月的,如果求半年的 再相加就好了呀。这道题做了两遍都还是没理解为何要每个月之间的变化进行噶差的思想( ▼-▼ ) 求指教
精品问答
- 不理解这里为什么Risk Chaampions & Business-Line Managers 负责monitor Operational Risk Function Operational Risk Committee 负责act 难道不应该是一线业务人员负责act,然后上一级负责monitor更贴切嘛
- 请问selection bias 与 self-selection bias 有什么区别?我看到一个老师回复的是:不同个体选择样本不同,这就是自选择偏差,是不同个体本身固有的差异。请问这里的不同个体是指不同的人吗?
- 这里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0?还是这个benchmark怎么样?什么叫阿尔法不会产生active cash position?CAPM中阿尔法并不在基准中啊?
- 最后一行的对比是啥意思,老师展开解释一下。增量收费和FRTB定义差异
- 能解释一下这道题吗?
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?













