D选项中enter into a repo意思是借钱，而不是投资对吗？

可以再解释下C选项吗？

老师关于WWR和RWR我有两个问题，请帮忙解答 1. 假如我直接从A公司购买A公司股票的看涨期权，公司经营不善，股票估值下跌，EPE下跌，公司违约PD上升，无法判断CVA的变化，请问这个是WWR吗？估值上升，EPE上升，PD下降，这种情况呢？ 2.RWR：EPE下降，PD下降导致CVA下降，这个是RWR吗？

老师你好，请问第10题的历史模拟法四个种类是哪门课的内容？谢谢

是否可以认为PFE是一个值，一段时间内的较大值，与置信水平没关系。

老师，在这个题的计算中，针对1.5年和2年的债券，用贴现的方法求出YTM后，然后用YTM-RF求出credit spread ，最后用PD=credit spread /LGD 可是在信用风险部分，老师说过，对于这种分期的债券，不是应该是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年为例，ytm=4.48%,此时credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是应该等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老师不乘1.5？

老师我想请问下21题第三段话 notes上写了GEV中有scale parameter这个参数 为什么课上讲解时老师说只有POT有，同学提问时老师说这个波动率代表的只是离散水平呢？同时notes中也写了是有方法计算参数的，所以我觉得这段话应该是错在后半句话吧 麻烦老师解答一下！

老师您好，第8题 mark-to-market value of a portfolio is -36 and -40 of variation margin has been posted这句话不理解，麻烦解释下好吗，谢谢

协会模考第6题 有2个问题。 1. 题目中 给出的上交的collateral 的价值10800000 是不是低了？ 不应该是=2500万-1400万=1100万吗？ 2. 答案里写collateral call : IF C 大于 K+MTA+X 为什么还要加一个X 呢？ 我理解是这次应该缴纳的collateral应该是=2700-1400=1300万，由于已经缴纳了1080万，所以应该再补缴纳220万？

老师，我问个问题 其实卖掉又好买回来又好，不是用incremental吗？ 这里为什么用component呢？