老师，第26题的D选项，模考一老师认为这个选项的错误是因为把index映射到了stock上，应该改为stock映射到index上；而模考二老师认为dozen不对，一个index里不仅仅包括12只stock，映射不全（即默认index可以映射到stock上）。到底应该怎么考虑这个选项呢？

老师，请问我记得在说用corporate bond price方法计算pd的时候说过缺点是没有考虑含权债，那在merton model的时候含权债的问题是否已经考虑在k里了，还是说在kmv才考虑？

老师，请问我们在用kmv算dd的时候都是用firm value带入k吧，我没有印象用equity加长短期debt呢？长短期debt不是算k的吗？如果这里v可以这么算那为啥merton的s不可以这么算？那a选项说kmv用current equity value的说法还是不太理解

为什么short敞口就为负呢，也有可能我的卖的衍生品赚钱呀？

老师第28题，所有参数对VaR值和ES的影响都是正向的意思是说，参数⬆️VAR和ES也⬆️，参数⬇️VaR和ES也降对吗？谢谢！

老师第15题还是有点不好理解...请您再解释一下，谢谢！

请问压力测试的情况也要用今天的LIBOR吗？不可以用假定的0.5%的LIBOR吗？谢谢

老师第45题的D选项，如果把distribution中，小于0的部分看成尾部，那么波动率增加，会导致尾部变肥，导致大于0的部分占比下降，EE应该是会下降才对啊

老师 关于今年CVA的新考点，也就是补充视频里提到的。关于cancellation effect那里的知识点。LGD(market)与CVA反向。LGD(actual)与CVA同向。请问老师这两个点是如何理解的？此外，market与implied差别在哪里呢？

老师 关于CVA的缺点。为何说CVA是market implied和reisk-neutral的所以是数据不全和不准的呢？（也可能我笔记记错了( ▼-▼ )）老师 CVA的缺点可以帮忙再总结一下吗？