老师，这里麦考厉久期2.733，是用old PV of flow那一列分别除以200，再对时间加权求和得出吗，这个得出2.72665，是哪里算的不对

请问：做空者把stock卖给做多方，并且要补出一份divident给证券公司，证券公司再将分红给做多方。那么股票后续持续定期分红，每次都是这么处理吗？那做空方就永远和这份股票脱不了干系了呀？

频59分钟时，高老师讲的指数权重计算公式中，p为confidence level，但是在举例计算的时候，带入的p 为1-confidence level 。哪个是对的？？

为什么1天的VaR是无偏的，但转换成10的VaR就是有偏的？

这里的annual return 需要用公式转化为 continuous return吗？

老师 这个NII 不应该是在Income statement 里面的吗？ 第二点说是balance sheet 里面这样是对的吗？

这个VAR怎么推导的？不知道1哪来的？

这个题目 B→D，0.1=10% B→A→D，0 B→B→D，0.75×0.1=7.5% B→C→D，0.05×0.4=2% 算出来是19.5%，没有答案。老师，能看一下哪里算错了吗

我觉得常识来看，指数因为平滑了所包含个股的涨跌幅，指数的波动率应该是小于个股的波动率的，对于讲解中讲的指数波动率大于个股波动率的推导逻辑有点疑惑？

这个怎么做？