老师，请问下，这里的位移不变性是怎么回事？感觉这里老师解释是不是有问题？

公式裡的beta，m，ε各代表什麼意思啊

此题算VaR值的时候，是默认他们的E(R)是等于0了吗？直接用Z乘以标准差了，而没有用E(R)-Z乘以标准差

老师，对于spectral risk measure我可以这么理解吗，他是一种方法，是每个分位点都对应某个数值的方法，投资者和基金经理可以根据自身对风险的厌恶程度来给每个数值不同的配比，es和var是每个数值给予的配比都相等对吗

老师好。主讲老师将SaR和VaR做类比，说他们都是等于Z阿尔法乘以标准差，我回顾Var的公式，是用E(R)-Z阿尔法*标准差，而SaR的公式没有用E(R)去减，而另一个值SuplusValue=E(suplus)-SaR,所以说Sar和Var的意义和算法是不同的吧？差了一个"E(R)-"?

A选项卡了，请再讲解一下

这里ppt和notes描述区别有点大，我也找不到原版书这部分在哪里

以我圈出的那个格子为例: 我算出的公式如图, 但是为什么格子里写的数字左右都差了1? 谢谢老师.

B选项的第三点应该是什么呢

讲义上说operationalrisk是longfattail的呀